Regression Channel — автоторговля в регрессионном канале

2018-02-14

Торговый робот, адаптированный для работы на реальном счете. Торговля осуществляется внутри канала, ограниченного регрессионными зависимостями. Сделки открываются только по тренду вблизи граничной линии регрессии. Тэйк-профит устанавливается с ориентацией на регрессию противоположной стороны канала.

Рассчитывается трендовый канал, ограниченный линиями полиномиальной регрессии. Градиент линий канала определяет направление и силу тренда. Вход в рынок производится при приближении цены к граничной линии регрессии. Прибыль фиксируется вблизи линии регрессии на противоположной стороне канала. Так как сделки открываются только в направлении тренда, большая часть сделок закрываются с прибылью. Убыточные позиции усредняются дополнительными сделками, которые рассчитываются так, чтобы их совокупность также закрывалась с прибылью (она меньше, чем в основном режиме, но общий итог должен быть положительным). По мере возрастания депозита за счет манименеджмента увеличивается объем сделок для согласования прибыльности и риска с имеющимися средствами.

Больше информации

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *