Raff Channel indicator — расчет канала методом Раффа

Индикатор строит трендовый канал по методике Гильберта Раффа.

Ось канала представляет собой регрессионную зависимость первого порядка. Верхняя и нижняя линии показывают максимальное расстояние, на которое удалилась цена закрытия интервала от осевой линии. Поэтому верхнюю и нижнюю линии можно считать линиями сопротивления и поддержки соответственно.

Как правило, большая часть движений цены происходит в пределах канала, выходя за линию поддержки или сопротивления лишь на короткое время. Если цена осталась за пределами канала дольше, чем обычно, или вышла достаточно далеко, это можно расценивать как смену тренда. Таким образом, канал вмещает в себя достаточно полную картину совокупных ценовых движений, что позволяет с высокой вероятностью прогнозировать последующее движение цены.

В зависимости от параметров настройки индикатор можно применять для реализации различных стратегий торговли внутри канала, или на пробой границ канала. Индикатор может применяться как самостоятельно, так и в сочетании с другими инструментами технического анализа.

Возможна установка на один график сразу двух индикаторов с различным интервалом расчёта. В этом случае возможно повышение точности входа в рынок на локальном тренде с учетом глобального тренда.

Индикатор может использоваться в ручной торговле и при создании автоматических торговых систем.

Особенности формулы расчета

  1. Ось канала рассчитывается как регрессия первого порядка на заданном интервале, по ценам закрытия баров.
  2. Вычисляется стандартное отклонение как 95% доверительная область линии регрессии.
  3. Верхняя и нижняя линии канала представляют собой границы доверительной области с учетом коэффициента ширины канала.

Параметры

  • Number of bars — число баров расчета канала (20…500);
  • Coefficient of the channel width — коэффициент ширины канала, (1…3.0).

Индикатор может применяться на любой валютной паре, на любом таймфрейме.

Скачать бесплатно

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *